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如果您收到了快递员的短信，但是发现快递不见了，您可以采取以下步骤。
1、确认短信的真实性：首先确认短信是否确实来自快递员，有时候可能会存在误发或诈骗短信，您可以联系快递员或快递公司客服进行确认。
2、查找快递：确认短信真实后，您可以先自行查找快递，可能在您忽略的地方或者由于某些原因被误放。
3、联系快递员或快递公司客服：如果找不到快递，您可以联系快递员或者快递公司客服，告知他们您的情况，提供订单号码和相关信息，让他们帮助您查找。
4、报案：如果您怀疑是盗窃或者丢失，您可以向当地的警方报案，提供订单号码、快递信息以及任何可能的线索。
5、寻求赔偿：根据具体情况，您可能需要寻求赔偿，如果是由于快递公司的失误导致快递丢失，您可以与快递公司协商赔偿事宜，如果是由于盗窃等原因导致快递丢失，您可以向警方报案并寻求相应的法律赔偿。
如果您收到快递员的短信但是快递不见了，应该及时采取措施，确认情况并寻求帮助，以便尽快解决问题。